В виндовоз XP встроена специальная прога - Firewall (браундмауэр, межсетевой экран), которая применяется для защиты вашего компа от попыток несанкционированного доступа из сети. Она запрещает все входящие подключения к вам и разрешает только исходящие от вас. Также есть и другие фаерволы, которые у вас могут быть установлены (касперский антихакер, zone alarm, и т.п.). По хорошему если делать, то нужно настроить правило для фаервола так, чтобы он разрешал удаленные подключения к вам через порт 6112 (или другой, который назначен для игры в настройках).